Наш курс направлен на углубленное изучение случайных процессов и математики, возникающей при их исследовании. В рамках курса мы поговорим о физических явлениях, приводящих к соответствующим задачам, в частности, мы обсудим броуновское движение. Курс предполагает аксиоматический подход к случайности, т.е. на языке теории меры. В рамках данного курса, вы узнаете, как методы математического и функционального анализа позволяют объяснять случайную природу.
студентов и специалистов таких направлений как: математика, прикладная математика, физика, химия, биология, программирование, экономика и инженерия.
Курс подойдет для
длительность курса 4-5 месяцев
занятия в группе в live-формате 2 раза в неделю по 90 мин
Как проходит курс
проверка ДЗ и КР, запись лекций и электронные конспекты
индивидуальное курирование и помощь для каждого ученика
Абонементы
25 200 ₽
покрывает ~ 1.5 месяца
12 Занятий
2 100 ₽ за 1 занятие 90 мин.
Выгоднее на
13%
Записаться на курс
19 200 ₽
покрывает ~ 1 месяц
8 Занятий
2 400 ₽ за 1 занятие 90 мин.
Записаться на курс
28 800 ₽
покрывает ~ 2 месяца
16 Занятий
1 800 ₽ за 1 занятие 90 мин.
Записаться на курс
Выгоднее на
25%
Программа курса
• Что такое случайный процесс, примеры • Винеровский процесс. Основные теоремы • Сходимости, непрерывности, производные интегралы • Стохастические интегралы от неслучайных функций
• Пространства случайных величин, оператор сдвига • Задачи наилучшей оценки. Спектральное представление
• Решение задачи линейного прогнозирования
• Теорема Колмогорова о конечномерных распределениях • Свойства с вероятностью 1 • Абсолютная непрерывность бесконечномерных распределений и плотности
• Мартингалы, суб- и супермартингалы • Теорема о сходимости супермартингалов
• Модели и прикладные задачи массовой теории обслуживания
• Стохастические интегралы от случайных функций, стохастические дифференциалы • Формула Ито. Диффузионные процессы